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固定收益投资组合（Fixed Income Portfolio）管理的核心是风险控制和收益优化。投资组合经理需要监控组合层面的关键指标——加权平均收益率（Weighted Average Yield）、修正久期（Modified Duration）、总DV01（组合对利率变动1个基点的价值敏感度）——以及分类敞口（行业 Sector、评级 Rating、到期期限 Maturity、货币 Currency），确保投资组合特征符合基准（Benchmark）和客户授权（Mandate）。情景分析（Scenario Analysis）通过模拟不同利率环境下的组合盈亏，帮助识别尾部风险（Tail Risk）。本命令使用LSEG债券定价、YieldBook分析和收益率曲线工具。完整工具参考请见 连接器文档。
工作流程
- 收集持仓：债券标识符（ISIN/CUSIP/RIC）和权重
- 全面定价：调用
bond_price计算各债券的收益率、久期、DV01，汇总组合层面指标 - 丰富参考数据：调用
yieldbook_bond_reference获取行业、评级、票息类型，构建分类明细 - 预测现金流（Cash Flow）：调用
yieldbook_cashflow汇总为季度现金流瀑布图 - 情景压力测试：利率冲击-200bp至+200bp，识别最大风险贡献方
- 曲线背景：计算各债券相对收益率曲线的利差
- 综合报告：组合摘要指标、分类明细、现金流瀑布、情景盈亏表