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# /review-fi-portfolio

> 固定收益投资组合（Fixed Income Portfolio）审阅——定价、现金流和情景分析

# /review-fi-portfolio

固定收益投资组合（Fixed Income Portfolio）管理的核心是风险控制和收益优化。投资组合经理需要监控组合层面的关键指标——加权平均收益率（Weighted Average Yield）、修正久期（Modified Duration）、总DV01（组合对利率变动1个基点的价值敏感度）——以及分类敞口（行业 Sector、评级 Rating、到期期限 Maturity、货币 Currency），确保投资组合特征符合基准（Benchmark）和客户授权（Mandate）。情景分析（Scenario Analysis）通过模拟不同利率环境下的组合盈亏，帮助识别尾部风险（Tail Risk）。

> 本命令使用LSEG债券定价、YieldBook分析和收益率曲线工具。完整工具参考请见 [连接器文档](../connectors)。

## 工作流程

1. **收集持仓**：债券标识符（ISIN/CUSIP/RIC）和权重
2. **全面定价**：调用 `bond_price` 计算各债券的收益率、久期、DV01，汇总组合层面指标
3. **丰富参考数据**：调用 `yieldbook_bond_reference` 获取行业、评级、票息类型，构建分类明细
4. **预测现金流（Cash Flow）**：调用 `yieldbook_cashflow` 汇总为季度现金流瀑布图
5. **情景压力测试**：利率冲击-200bp至+200bp，识别最大风险贡献方
6. **曲线背景**：计算各债券相对收益率曲线的利差
7. **综合报告**：组合摘要指标、分类明细、现金流瀑布、情景盈亏表

## 输出格式

以投资组合摘要指标开篇，随后分章节详述持仓分类、现金流和风险分析。

## 相关技能

本命令使用 [固定收益投资组合技能](../skills/fixed-income-portfolio) 进行深入分析。